对宏观经济学与增长理论框架的反思和批判作者：赵志君 新闻来源： 更新时间：2010-04-16 责任编辑：admin??? 摘要：本文揭示了现存的宏观经济学和经济增长理论的缺陷，对现有理论中的代表性厂商和消费者假说、完全竞争假说和偏好理论的缺陷进行了分析、批判和反思。本文认为不同经济学分支相互割裂的原因是忽视经济主体行为的差异性和结构变动对宏观经济总量的影响，因而没有真正建立起宏观经济学的微观基础。本文认为，要重建宏观经济学和增长理论的微观基础，必须放弃代表性经纪人理论，把消费者、生产者和政府优化目标结合起来，建立总量和结构相统一的分析框架。??? 关键词：代表性厂商不完全竞争经济结构偏好??? 一??? 认识结构问题对理论和现实的重要性??? 改革开放以来，我国国民经济取得了令世人瞩目的巨大成就，年平均经济增长率接近97％，人民生活显著改善。然而，在取得巨大成就的同时，产业结构、消费和投资结构、收入分配结构等不合理现象变得越发突出，总需求和总供给的结构性矛盾日趋严重，追求经济高增长与环境友好型社会、资源节约型社会建设发生了冲突。这些问题对我国未来中长期经济增长的可持续性构成了巨大挑战。特别是，自国际金融危机爆发以来，我国沿海地区企业尤其是中小企业受国际市场需求下降的影响，很多企业破产倒闭，增长速度减缓，影响到民生、就业和谐社会建设。为了使我国国民经济保持平稳增长，为了保障我国人民生活水平的持续提高，中共中央和国务院提出了一系列扩大国内需求、调整经济结构的战略决策。??? 保增长是政府在生产领域的目标，保民生是政府与社会福利领域的目标，扩内需、调结构既是保增长的手段，也是保民生的手段。然而，到目前为止，国内外对经济增长和经济结构关系的研究基本停留在描述性和实证分析层面，缺乏突破性的理论成果。因此，我国保增长、保民生的目标和扩内需、调结构的政策对经济增长影响的传导机制从理论上是不很清楚的。现有的经济增长理论研究之所以没有在经济结构方面取得突破性进展，笔者认为主要有三个原因：第一，现有的理论框架的局限性。现有的经济增长理论是建立在市场完备性、代表性消费者和代表性厂商假设的基础上把消费者和生产者看成是同质的。在同质性代理人假设下，宏观经济的产出和消费完全由代表性生产者和消费者的行为来决定，这样就把一个宏观问题简化为一个微观问题。这种简单化的处理方式，忽视了宏观和微观行为的差别，回避了经济结构在经济增长扮演的角色。第二，现有研究方法的落后性。新古典经济增长理论和内生经济增长理论发展初期（1990年前后），还没有发展出一套成熟的理论方法处理经济增长与结构变动这样复杂的关系。目前，虽然处理动态结构优化的数理方法已经出现，但没有被大多数研究者接受，理论方法和实际运用之间有一个时间差。第三，经济学家在基数效用和序数效用论与人际效用可比性问题上没有达成共识，限制了先进方法的应用范围。??? 二 对新古典理论框架的反思与批判??? 现代宏观经济理论和经济增长理论的起源可追溯到20世纪30年代。1929年大萧条之后以《就业、利息与货币通论》为代表的凯恩斯主义的宏观经济学（Keynes，1936）诞生了。1929年大萧条表明市场是不完善的，仅仅依靠市场自身的力量不能实现充分就业的均衡。以凯恩斯为代表的一批经济学家认为大萧条的原因在于总需求不足，而政府支出可以在调节总需求方面发挥关键作用，政府通过财政政策和货币政策的逆周期操作可以熨平经济周期波动，他们的观点形成了凯恩斯主义理论。??? 哈罗德和多玛分别于1939年和1946年（Sir Roy FHarrod，1939；Evsey Domar；1946）在资本产出率为外生给定的假设下，尝试将短期的凯恩斯主义宏观经济模型长期化，获得了“哈罗德—多玛模型”。但是，该模型存在所谓的“刀刃”问题，意味着长期稳态增长几乎是不可能的，这一结论与卡尔多(Kaldor，1961)发现的经济增长的6个程式化事实矛盾。1956年索洛和斯旺（Solow and Swan）在柯布—道格拉斯模型利用新古典生产函数、技术进步和储蓄率外生的条件下，建立了“索洛—斯旺模型”。该模型的主要贡献是将哈罗德—多玛模型中的资本产出率内生化，获得了长期稳态解，并回答了经济长期稳定增长的可能性问题。但是，在索洛—斯旺模型中，经济要保持长期稳定增长必须依靠外生的技术进步和正的人口增长率。另外，索洛—斯旺模型揭示的趋同现象（即从短期看穷国的经济增长率要高于富国，从长期看各国的经济增长率是趋同的）与现实不符。另外，索洛—斯旺模型假设储蓄率不受消费者跨时期最优化行为变化的影响也不符合事实。??? 为克服索洛模型的缺陷，堪斯（Cass，1965）和库普曼斯（Koopmans,1965）把拉姆齐（Ramsey，1928）曾经使用的最优化方法引入新古典经济增长模型中来，完善了新古典外生经济增长模型的研究方法，解决了储蓄率内生化问题。但是，在随后的20年之内，经济增长理论研究进入了一个相对漫长的沉寂时期,留下的两大问题，即技术进步和生产结构的内生化问题，没有取得突破性进展。??? 在沉寂20年之后，经济增长理论于20世纪80年代末和90年代初重新焕发了生机，其中的标志性事件是以罗默（1986，1990）和卢卡斯（1988）为代表的经济学家在技术进步内生化的方向上取得了突破。他们在经济增长模型中引入了“干中学”、研究与开发（R&D）和人力资本，获得了技术进步内生化模型，技术进步源泉问题得到了部分解释，同时对国别经济增长的差异性和趋同性问题作了部分回答。后来，霍伊特（1992）、格罗斯曼和赫尔普曼（1991）吸收了熊彼特经济增长理论的某些元素，建立了内生技术创新模型。巴罗(1995)把政府支出纳入内生技术进步的框架之中。在人口迁移和出生率内生化方向上的努力（巴罗等，1995）也有所进展。??? 到目前为止，内生经济增长理论一直是在对新古典生产理论的框架的修改中前进的，在现有的理论框架下，对资本产出率、储蓄率、技术进步、人口出生率、政府公共开支等影响经济增长的变量都进行了内生化研究(左大培，2005)。??? 然而，新古典理论框架似乎走到了尽头，它无法解释经济增长与经济结构变动的关系。主要原因在于：第一，在这个理论框架下，生产者、消费者都是同质的，所有生产者和消费者被一个所谓代表性生产者和代表性消费者所代替。第二，市场是完全的，每个个体面对相同的价格约束和政策约束。第三，生产结构是外生不变的，结构变量没有存在的空间。政府的政策也仅仅体现在总量上，政策对个体的差异性，例如累进个人所得税政策对不同收入群体产生影响进而对消费、经济增长和社会福利的影响，就无法体现出来。政府对不同企业采取差别性税收政策、税收优惠和补贴政策也没有在经济增长方程中体现。第四，更为重要的是，政府政策是由什么决定的，政府目标是什么，两者之间有何关系，也无法在传统经济增长理论框架中获得解释。??? 另一方面，尽管没有形成经济增长理论的主流学派，对经济增长与结构变动关系的研究早在新古典模型出现之初就开始了。这方面的贡献首先是由卡尔多（Nicholas Kaldor ，1955，1957)作出的。针对哈罗德—多玛模型稳态增长路径的不稳定问题，卡尔多引入了消费者主体的异质性结构，实际上是考虑收入分配与消费、储蓄和经济增长的关系问题。卡尔多的具体做法是：把消费主体分成两大阶级：资本家和工人。资本家的收入来自利润，工人的收入来自工资，两者具有不同的储蓄倾向。资本家的储蓄倾向要大于工人的储蓄倾向。卡尔多进一步假设工人的储蓄率为零，根据储蓄等于投资的均衡关系，经济增长率主要是由资本家的利润率所决定的，利润率越高，则储蓄率越高，投资和经济增长率也越高。??? 卡尔多从经济主体异质性的结构探讨不同消费者的行为对经济增长的影响，考虑了不同主体之间消费行为的差异性，方向是正确的，但是他假设不同经济主体的储蓄率是外生的，没有从效用最大化的微观基础出发去解释不同阶级储蓄率的差异性。卡尔多模型的另外一个问题是对经济主体仅仅划分为两大阶级的做法过于粗糙，忽视了两大阶级内部个体之间的差异。另外，卡尔多模型没有考虑两极分化所带来的消费需求不足、社会矛盾和社会福利损失的后果，得出了收入分配越是两极分化越有利于经济增长的结论，不仅令人难以接受，而且也是不符合现实的。??? 关于新古典经济学忽视结构问题带来的理论与现实的脱节，可以用三个例子加以说明。例1：代表性厂商的生产函数在完全竞争和不完全竞争框架下的区别。在完全竞争假设下第i个厂商的生产函数：Yi=AKiαLiβ（1）其中Y,K,L分别表示产出、资本和劳动，α+β=1。按人均值写成yi=Akiα。一般教科书（罗伯特·J巴罗，哈维尔萨拉伊马丁，2000）都假定利润最大化的目标函数为：πi=AKαi［（Li）1-α-Ki(r+δ)-Liw］=Li（Akαi-ki(r+δ)）（2）由一阶条件得ki=αAr11-α为常数，或Ki=αAr11-αLi。设=1n∑ni=1Yi，=1n∑ni=1Li，=1n∑ni=1Ki，则总量生产函数为：=Aαβ（3）这说明，在完全竞争下，单个厂商的生产函数与总量生产函数完全一致（均值乘以企业数目即为总量，所以均值表示的生产函数也可视为总量生产函数）。???? 在不完全竞争假设下，每个企业面临不同价格和资金成本，即不同的企业对应不同的实际利率ri。因此，KiLi=∑αAri11-α对不同企业是不同的。将个体生产函数用随机变量Y=AKαLβ来表示，按泰勒展开式将该生产函数在自变量的均值附近展开，可得：Y=A(EK)α(EL)β+αA(EK)α-1(EL)β(K-EK)+12βA(EK)α(EL)β-1(L-EL)+12α(α-1)A(EK)α-2(EL)β(K-EK)2+12β(β-1)A(EK)α(EL)β-2(L-EL)2+αβA(EK)α-1(EL)β-1(K-EK)(L-EL)+R2其中，R2为余项。如果随机变量K和L相互独立，则两边取数学期望得：EY＝A(EK)α(EL)β1+α(α-1)σkEK2+β(β-1)σlEL2+E(R2)（4）（4）式表明，在一般情况下EY＝A(EK)α(EL)β是不成立的，也就是说，在不完全竞争假设下，如果企业生产函数是规模报酬不变的Cobb-Douglass型的，那么，总量生产函数不是Cobb-Douglass型生产函数。总量生产函数受资本和劳动的变异系数的影响，二者都是结构性参数。下面看一个资本结构对总量生产函数影响的具体例子。??? 例2：资本结构对总量生产函数重要性的一个例证。设资本服从对数状态分布，即lnK～N(μ,σ2)，企业生产函数是线性的：Y=AK（5）总量生产函数为：EY=A(EK)=Aeσ22eE(lnK)（6）（5）式和（6）式比较可知，总量生产函数与企业生产函数形式不同，企业生产函数是资本的线性函数，而总量生产函数是非线性函数。此外，总量生产函数（6）的技术参数由A变成了Aeσ22。这说明结构变化是技术进步的重要因素，但是，在新古典代表性厂商的理论框架下是无法分离出来的。??? 例3：财富结构对社会福利函数的影响。设家庭财产Y服从分布函数为F(y)=1-yym-σ（给定σ>1）的帕累托分布，个体效用函数为U(y)=y1-σ1-σ，EY=σymσ-1，G=12σ-1,ym=2σ-12σ(EY)(1-G)，则社会福利函数为:W=σ2σ-1ym1-σ1-σ=12EYymσ［EY］1-σ1-σ(1-G)注意：最穷阶层的福利为Umin=ym1-σ1-σ，平均富裕水平的福利为=(EY)1-σ1-σ。因此，当收入分配为帕累托分布时，社会福利函数与中等收入者的福利和最穷收入者的福利函数有不同的表达形式，前者除了决定于中等收入者的福利=(EY)1-σ1-σ外，还依赖于两个结构指标，一个是平均收入与最低收入的比EYym，另一个是公平测度指标(1-G)。显然社会平均收入水平的福利=(EY)1-σ1-σ代表不了全社会福利，因而，研究异质消费者的总量问题时，忽视结构是错误的。??? 以上例子说明结构问题在经济产出和社会福利函数中扮演着非常重要的角色，结构变化是发展中国家转轨时期的显著特点，因此，新古典框架忽略其影响是极端错误的，尤其是对我国这样的处于制度变迁的发展中大国而言，更是如此。??? 三 对偏好理论的反思、批判与重构??? 凯恩斯主义的宏观经济学建立在“边际消费倾向递减”、“资本边际效率偏低”和“流动性偏好”三个心理规律的基础上，与建立在理性经纪人假设基础上的微观经济学是完全分离的。为了使宏观经济学建立微观经济学的基础之上，新古典学派广泛采用代表性消费者假设，从代表性消费者的效用函数和预算约束条件出发得到总量消费函数。但是，新古典宏观经济学这个简单假设回避了经济学最基本的理论问题：序数效用论和基数效用论的区别。新古典经济学教科书一方面坚持序数效用论、否定人际间效用的可比性，另一方面又在研究消费者的最优化决策时广泛采用基数效用论，在经济增长理论当中广泛采用边际效用递减规律、稻田条件（Inada Condition）、效用函数的稳定性和时际可加性。这种广泛存在的序数效用论和基数效用论的混合使用，造成了经济理论的混乱。笔者认为，序数效用论有如下缺陷。??? 1)序数效用论只揭示了人类对商品总量偏好的信息，没有揭示对增量偏好的信息。众所周知，序数效用论认为效用随着商品消费量增加而增加，而不承认边际效用递减规律。但边际效用递减是在人们消费时普遍存在的、能够感知到的规律。一个吃饱饭的人再多吃一点的边际效用是下降的，甚至会出现腹胀、腹痛等不良反应，产生负效用。序数效用论看来，经过单调变换的效用函数是等价的。三个效用函数U=xy、U=(xy)1/2和U=(xy)2是等价的，因为三者的无差异曲线族都是xy＝C。但是，在三个不同函数下，消费者的心理感受完全不同。对消费函数为U=(xy)1/2的消费者来说，多消费一个单位商品的边际效用是下降的；对消费函数为U=xy的消费者来说，多消费一个单位商品的边际效用是不变的；对消费函数为U=(xy)２的消费者而言，多消费一个单位商品边际效用是上升的。显然，边际效用上升和下降对同一个消费者而言是完全不同的感受，但序数效用论的无差异曲线没有反映这一点，是不完善的。??? 2)序数效用论掩盖了人际间可比较的信息，犯了以偏概全的错误。序数效用论者承认效用消费者所消费商品的主观感受，因此，效用既受客观因素（消费的商品商品种类和数量）又受主观因素的影响。但是，在一般效用函数中，往往假设效用是消费品组合的函数，没有把主观因素纳入效用函数。例如，通常的效用函数中，效用函数的形式是Ｕ=U(C)，而事实上效用函数的形式应该是Ｕ=U(A,C),其中A代表主观因素。这就是说本来效用函数是主客观两类因素的二元函数，在人际间不可比的效用论当中，效用函数变成了一元函数Ｕ=U(C)。在不反映人际间可比较信息的序数效用论中，真实的二元效用函数Ｕ=U(A,C)变成了一元效用函数Ｕ=U(C)。这样，序数效用论者的推理过程是：我的效用为Ｕ，是因为消费了商品集合Ｃ，忽视了A的作用。??? 3)序数效用论与四则运算和广泛使用的微积分工具是不相容的。序数效用论是建立在序数论的基础上，序数效用论和基数效用论相矛盾。所谓序数是指能够表示第一、第二、第三等先后顺序的数。显然，１，２，３，…,N,…都是序数。能够与自然数集合建立一一对应关系的集合，叫做可数集合。既然效用用序数表示，不同效用之间实际上就是第一、第二、第三等来表示的，那么第一加第二等于第几？第二减第一等于第几？第一除以第二等于第几？这在序数效用论中是没有回答的，也就是说，序数效用不能进行四则运算。微积分也不能用于序数效用论。根据集合论，常见的可数集合包括整数集合、有理数集合。实数集合不是可数集合，区间(0,1)和任何实数区间(a,b)都不是可数集合。建立在序数论基础上的效用函数都不可能是连续函数，其定义域是可数集合，因此，微积分方法不能应用于序数效用论。但是，很多坚持序数效用论的经济学家都自觉不自觉地使用了微积分，这与序数效用论矛盾。既然应用了微积分，那么一定坚持了基数效用论。??? 4)序数效用论与个人主义和自由主义不相容。诺贝尔奖得主阿马提亚-森（Amartya Sen）和澳大利亚华裔经济学家黄有光（Ng，YewKwang，1979）都指出了这一点。以上序数效用论四点缺陷表明，无论是从序数效用论本身的缺陷，还是从保持现有的经济分析方法的合理性和捍卫已有的经济理论成果的角度，放弃序数效用论都是合理的。如果不承认基数效用论，则所有的新古典和经济增长理论都是错误的，几代人卧薪尝胆的奋斗成果将被全盘否定。这样的话，显然是低估了人类的智慧。然而，即使接受基数效用论，在涉及像社会福利函数这样的问题上，必然遇到效用在人际间是否可比和可加的问题。??? 其实，现有的新古典增长理论已经在广泛地采用基数效用。例如，经济增长理论广泛采用边际效用递减的相对风险厌恶（CRRA）效用函数。不仅如此，宏观经济学和经济增长理论中大都用到效用函数的时际可加性假设。这种可加性事实上间接采用了人际效用可比较的假设。因为在笔者看来，同一个人在不同时点的行为可能是完全不同的，因此，同一个人的效用在不同时点相加和不同的人在同一时点相加本质上一回事，都是采用了人际效用可比较的假设。总之，经济学必须从基数效用论和序数效用论的争论中摆脱出来，结束长久以来序数效用和基数效用论的纷争，建立具有人际间可比和可加的统一的新基数效用论。新基数效用论既要继承和保留序数效用论关于个体效用排序的合理观点，又要解决效用如何进行人际比较的矛盾和问题。??? 根据萨缪尔森的定义，效用是一个抽象的概念，经济学中被用来表示从消费品中所得到的主观上的享受、用处或满足（萨缪尔森，诺德豪斯，2008）。因此，效用是主观因素指标A和消费商品数C的二元函数。但是，在传统的效用论当中，效用函数被定义为对消费品集合的排序。不同的消费品集合要么是严格的偏好关系，要么是无差异关系。笔者认为，新的效用论应该是由微观、中观、宏观公理构成的体系。在这个体系下，在微观层面可建立商品效用函数，在中观层面可建立货币效用函数，在宏观层面可建立社会福利函数。??? 设任何消费者在特定时刻面临不同消费品构成的消费品集合X={x=(x1,x2,…,xn)∈Rn}和价格向量(p1,p2,…,pn)。可以用一个U:X→R的效用函数U=U(X)=U(x1,x2,…,xn)来表示消费者偏好。设消费者决定用数量为M的货币购买消费品组合，决定各种消费品的数量以使自己的效用最大化，即消费者的最优问题是：目标函数maxx∈XU(x1,x2,…,xn)，支出M面临的约束∑ni=1xipi=M，求解该最优化问题可得间接效用函数U=U(x1,x2,…,xn)=f(M;p1,p2,…,pn)。设有任意两人的间接效用函数分别为U1=f1(M;p1,p2,…,pn)，U2=f2(M;p1,p2,…,pn)，由于间接效用函数关于支出的单调性，定义变换，则在该变换下，重新定义第一个人的间接效用函数经过变换后等于第二个人的效用函数：φ(U1)＝f2(M;p1,p2,…,pn)。由此得到下面的命题??? 命题1：对给定效用函数、货币量和消费品组合，在最优选择下消费者间接效用函数是支出的一元函数U=f(M;p1,p2,…,pn)，称作间接效用函数。由于dUdM=λ>0，即U=f(M;p1,p2,…,pn)是M的增函数。??? 命题2：如果不考虑人际效用比较，则不同消费者可以采用相同的间接需求函数。??? 命题1和2指出，不同人可以有不同的商品效用函数，但其货币效用函数是一元单调递增的，不同人可以采用相同的货币效用函数完成对货币量的排序。从客观标准来讲，可以假设货币对人人都是一样的。它是衡量其他物品价值的尺度，是人人必须接受强制性流通手段。但是，由于不同人之间存在价值观的差异（这种差异可能是由信仰、年龄、性别、生活经历不同引起的），同样的货币量对不同的人来说，感受可能是不同的，同样的货币对不同的人来说带来的感受不同不是货币本身造成的，而是人的主观价值判断和个人特征差异造成的（Deaton and Meilibauer，2005）。所以，相同的货币效用函数不能用来进行人际比较。要进行人际比较，必须把主观因素以独立变量的身份进入效用函数。??? 笔者在这里引入变量A代表主观变量（与货币这个客观变量对应），建立一个适合不同人的人际可比较的效用函数。对于主观特征因素A和消费品组合C，基于偏好关系优于（>）和无差异（＝）将偏好公理改写为：??? 公理一，反身性：(A,C)＝(A,C)。??? 公理二，完备性：对任意两个选择(A1,C1),(A2,C2)，关系(A1,C1)>(A2,C2)(A1,C1)=(A2,C2)，(A1,C1)??? 公理三，传递性：若(A1,C1)>(A2,C2)，(A2,C2)>(A3,C3)，则(A1,C1)>(A3,C3)。??? 根据萨缪尔森的定义，效用是一个抽象的概念，经济学中被用来表示从消费品中所得到的主观上的享受、用处或满足。满足公理一至三的效用函数可以用函数U(A,C)表示，它满足人际可加性，定义为社会福利函数为全体社会成员的效用之和:SWF(A,C)=∑U(Ai,Ci)。??? 当对两个人的选择进行比较时，序数效用论的回答是人际不可比，社会福利函数不存在。在引进了人际是可比较的假设后，定义了社会福利函数和新的公共选择规则，不可能性定理不复存在。因此，只要坚持基数效用论，就可以通过对效用赋值的办法定义随机效用函数Ｕ＝U(A,C)，使得人际效用可比、可加，然后定义社会福利函数，以此为基础制定公共选择规则。??? 四 重构宏观经济学微观基础的思路??? 任何经济系统都是生产者、消费者、政府组成的。生产者之间是有差别的，消费者之间也是有差别的，政府是分层级的。经济增长和任何其他宏观经济现象是都是消费者、生产者和政府互动的结果。消费者、生产者有自身追求的目标，政府作为社会管理者的代表也有自己追求的目标。传统经济增长理论所表述的生产者和消费者的均衡会不断地被政府的政策调整和体制变迁所打破，新的均衡又在调整后的新政策环境之下重新建立。经济就是在经济政策和经济结构的不断调整过程中发展的。??? 因此，未来建立宏观经济学微观基础的基本思路是：1）放弃新古典经济增长理论关于代表性厂商和代表性消费者的假说，引入更加现实的异质性生产者和消费者假说；2）打破新古典经济学只重视生产者和消费者和市场均衡的传统，把政府作为整个经济系统的利益主体和主要组成部分；3）摒弃新古典经济理论研究把经济增长、收入分配和经济结构看成不同的独立的学科，单独进行研究的做法，把经济增长和经济结构纳入一个统一的理论框架中进行研究；4）放弃视经济结构、宏观政策（包括财政政策和货币政策）为外生给定的观点，把经济结构和宏观政策视为经济系统的内生变量；5）与同质性代理人理论中把经济增长看成是仅仅依赖于资本、劳动等生产要素的确定性过程不同，在异质代理人假设的基础上，用不确定性下的概率分布表示经济结构，把经济增长、经济结构及其相关变量看做随机过程。根据以上假设系统研究和分析生产者、消费者和政府行为之间的互动关系，以及经济增长和结构变动趋势。粗放增长、结构性扭曲与政府行为模式
对宏观经济学与增长理论框架的反思和批判作者：赵志君 新闻来源： 更新时间：2010-04-16 责任编辑：admin??? 摘要：本文揭示了现存的宏观经济学和经济增长理论的缺陷，对现有理论中的代表性厂商和消费者假说、完全竞争假说和偏好理论的缺陷进行了分析、批判和反思。本文认为不同经济学分支相互割裂的原因是忽视经济主体行为的差异性和结构变动对宏观经济总量的影响，因而没有真正建立起宏观经济学的微观基础。本文认为，要重建宏观经济学和增长理论的微观基础，必须放弃代表性经纪人理论，把消费者、生产者和政府优化目标结合起来，建立总量和结构相统一的分析框架。??? 关键词：代表性厂商不完全竞争经济结构偏好??? 一??? 认识结构问题对理论和现实的重要性??? 改革开放以来，我国国民经济取得了令世人瞩目的巨大成就，年平均经济增长率接近97％，人民生活显著改善。然而，在取得巨大成就的同时，产业结构、消费和投资结构、收入分配结构等不合理现象变得越发突出，总需求和总供给的结构性矛盾日趋严重，追求经济高增长与环境友好型社会、资源节约型社会建设发生了冲突。这些问题对我国未来中长期经济增长的可持续性构成了巨大挑战。特别是，自国际金融危机爆发以来，我国沿海地区企业尤其是中小企业受国际市场需求下降的影响，很多企业破产倒闭，增长速度减缓，影响到民生、就业和谐社会建设。为了使我国国民经济保持平稳增长，为了保障我国人民生活水平的持续提高，中共中央和国务院提出了一系列扩大国内需求、调整经济结构的战略决策。??? 保增长是政府在生产领域的目标，保民生是政府与社会福利领域的目标，扩内需、调结构既是保增长的手段，也是保民生的手段。然而，到目前为止，国内外对经济增长和经济结构关系的研究基本停留在描述性和实证分析层面，缺乏突破性的理论成果。因此，我国保增长、保民生的目标和扩内需、调结构的政策对经济增长影响的传导机制从理论上是不很清楚的。现有的经济增长理论研究之所以没有在经济结构方面取得突破性进展，笔者认为主要有三个原因：第一，现有的理论框架的局限性。现有的经济增长理论是建立在市场完备性、代表性消费者和代表性厂商假设的基础上把消费者和生产者看成是同质的。在同质性代理人假设下，宏观经济的产出和消费完全由代表性生产者和消费者的行为来决定，这样就把一个宏观问题简化为一个微观问题。这种简单化的处理方式，忽视了宏观和微观行为的差别，回避了经济结构在经济增长扮演的角色。第二，现有研究方法的落后性。新古典经济增长理论和内生经济增长理论发展初期（1990年前后），还没有发展出一套成熟的理论方法处理经济增长与结构变动这样复杂的关系。目前，虽然处理动态结构优化的数理方法已经出现，但没有被大多数研究者接受，理论方法和实际运用之间有一个时间差。第三，经济学家在基数效用和序数效用论与人际效用可比性问题上没有达成共识，限制了先进方法的应用范围。??? 二 对新古典理论框架的反思与批判??? 现代宏观经济理论和经济增长理论的起源可追溯到20世纪30年代。1929年大萧条之后以《就业、利息与货币通论》为代表的凯恩斯主义的宏观经济学（Keynes，1936）诞生了。1929年大萧条表明市场是不完善的，仅仅依靠市场自身的力量不能实现充分就业的均衡。以凯恩斯为代表的一批经济学家认为大萧条的原因在于总需求不足，而政府支出可以在调节总需求方面发挥关键作用，政府通过财政政策和货币政策的逆周期操作可以熨平经济周期波动，他们的观点形成了凯恩斯主义理论。??? 哈罗德和多玛分别于1939年和1946年（Sir Roy FHarrod，1939；Evsey Domar；1946）在资本产出率为外生给定的假设下，尝试将短期的凯恩斯主义宏观经济模型长期化，获得了“哈罗德—多玛模型”。但是，该模型存在所谓的“刀刃”问题，意味着长期稳态增长几乎是不可能的，这一结论与卡尔多(Kaldor，1961)发现的经济增长的6个程式化事实矛盾。1956年索洛和斯旺（Solow and Swan）在柯布—道格拉斯模型利用新古典生产函数、技术进步和储蓄率外生的条件下，建立了“索洛—斯旺模型”。该模型的主要贡献是将哈罗德—多玛模型中的资本产出率内生化，获得了长期稳态解，并回答了经济长期稳定增长的可能性问题。但是，在索洛—斯旺模型中，经济要保持长期稳定增长必须依靠外生的技术进步和正的人口增长率。另外，索洛—斯旺模型揭示的趋同现象（即从短期看穷国的经济增长率要高于富国，从长期看各国的经济增长率是趋同的）与现实不符。另外，索洛—斯旺模型假设储蓄率不受消费者跨时期最优化行为变化的影响也不符合事实。??? 为克服索洛模型的缺陷，堪斯（Cass，1965）和库普曼斯（Koopmans,1965）把拉姆齐（Ramsey，1928）曾经使用的最优化方法引入新古典经济增长模型中来，完善了新古典外生经济增长模型的研究方法，解决了储蓄率内生化问题。但是，在随后的20年之内，经济增长理论研究进入了一个相对漫长的沉寂时期,留下的两大问题，即技术进步和生产结构的内生化问题，没有取得突破性进展。??? 在沉寂20年之后，经济增长理论于20世纪80年代末和90年代初重新焕发了生机，其中的标志性事件是以罗默（1986，1990）和卢卡斯（1988）为代表的经济学家在技术进步内生化的方向上取得了突破。他们在经济增长模型中引入了“干中学”、研究与开发（R&D）和人力资本，获得了技术进步内生化模型，技术进步源泉问题得到了部分解释，同时对国别经济增长的差异性和趋同性问题作了部分回答。后来，霍伊特（1992）、格罗斯曼和赫尔普曼（1991）吸收了熊彼特经济增长理论的某些元素，建立了内生技术创新模型。巴罗(1995)把政府支出纳入内生技术进步的框架之中。在人口迁移和出生率内生化方向上的努力（巴罗等，1995）也有所进展。??? 到目前为止，内生经济增长理论一直是在对新古典生产理论的框架的修改中前进的，在现有的理论框架下，对资本产出率、储蓄率、技术进步、人口出生率、政府公共开支等影响经济增长的变量都进行了内生化研究(左大培，2005)。??? 然而，新古典理论框架似乎走到了尽头，它无法解释经济增长与经济结构变动的关系。主要原因在于：第一，在这个理论框架下，生产者、消费者都是同质的，所有生产者和消费者被一个所谓代表性生产者和代表性消费者所代替。第二，市场是完全的，每个个体面对相同的价格约束和政策约束。第三，生产结构是外生不变的，结构变量没有存在的空间。政府的政策也仅仅体现在总量上，政策对个体的差异性，例如累进个人所得税政策对不同收入群体产生影响进而对消费、经济增长和社会福利的影响，就无法体现出来。政府对不同企业采取差别性税收政策、税收优惠和补贴政策也没有在经济增长方程中体现。第四，更为重要的是，政府政策是由什么决定的，政府目标是什么，两者之间有何关系，也无法在传统经济增长理论框架中获得解释。??? 另一方面，尽管没有形成经济增长理论的主流学派，对经济增长与结构变动关系的研究早在新古典模型出现之初就开始了。这方面的贡献首先是由卡尔多（Nicholas Kaldor ，1955，1957)作出的。针对哈罗德—多玛模型稳态增长路径的不稳定问题，卡尔多引入了消费者主体的异质性结构，实际上是考虑收入分配与消费、储蓄和经济增长的关系问题。卡尔多的具体做法是：把消费主体分成两大阶级：资本家和工人。资本家的收入来自利润，工人的收入来自工资，两者具有不同的储蓄倾向。资本家的储蓄倾向要大于工人的储蓄倾向。卡尔多进一步假设工人的储蓄率为零，根据储蓄等于投资的均衡关系，经济增长率主要是由资本家的利润率所决定的，利润率越高，则储蓄率越高，投资和经济增长率也越高。??? 卡尔多从经济主体异质性的结构探讨不同消费者的行为对经济增长的影响，考虑了不同主体之间消费行为的差异性，方向是正确的，但是他假设不同经济主体的储蓄率是外生的，没有从效用最大化的微观基础出发去解释不同阶级储蓄率的差异性。卡尔多模型的另外一个问题是对经济主体仅仅划分为两大阶级的做法过于粗糙，忽视了两大阶级内部个体之间的差异。另外，卡尔多模型没有考虑两极分化所带来的消费需求不足、社会矛盾和社会福利损失的后果，得出了收入分配越是两极分化越有利于经济增长的结论，不仅令人难以接受，而且也是不符合现实的。??? 关于新古典经济学忽视结构问题带来的理论与现实的脱节，可以用三个例子加以说明。例1：代表性厂商的生产函数在完全竞争和不完全竞争框架下的区别。在完全竞争假设下第i个厂商的生产函数：Yi=AKiαLiβ（1）其中Y,K,L分别表示产出、资本和劳动，α+β=1。按人均值写成yi=Akiα。一般教科书（罗伯特·J巴罗，哈维尔萨拉伊马丁，2000）都假定利润最大化的目标函数为：πi=AKαi［（Li）1-α-Ki(r+δ)-Liw］=Li（Akαi-ki(r+δ)）（2）由一阶条件得ki=αAr11-α为常数，或Ki=αAr11-αLi。设=1n∑ni=1Yi，=1n∑ni=1Li，=1n∑ni=1Ki，则总量生产函数为：=Aαβ（3）这说明，在完全竞争下，单个厂商的生产函数与总量生产函数完全一致（均值乘以企业数目即为总量，所以均值表示的生产函数也可视为总量生产函数）。???? 在不完全竞争假设下，每个企业面临不同价格和资金成本，即不同的企业对应不同的实际利率ri。因此，KiLi=∑αAri11-α对不同企业是不同的。将个体生产函数用随机变量Y=AKαLβ来表示，按泰勒展开式将该生产函数在自变量的均值附近展开，可得：Y=A(EK)α(EL)β+αA(EK)α-1(EL)β(K-EK)+12βA(EK)α(EL)β-1(L-EL)+12α(α-1)A(EK)α-2(EL)β(K-EK)2+12β(β-1)A(EK)α(EL)β-2(L-EL)2+αβA(EK)α-1(EL)β-1(K-EK)(L-EL)+R2其中，R2为余项。如果随机变量K和L相互独立，则两边取数学期望得：EY＝A(EK)α(EL)β1+α(α-1)σkEK2+β(β-1)σlEL2+E(R2)（4）（4）式表明，在一般情况下EY＝A(EK)α(EL)β是不成立的，也就是说，在不完全竞争假设下，如果企业生产函数是规模报酬不变的Cobb-Douglass型的，那么，总量生产函数不是Cobb-Douglass型生产函数。总量生产函数受资本和劳动的变异系数的影响，二者都是结构性参数。下面看一个资本结构对总量生产函数影响的具体例子。??? 例2：资本结构对总量生产函数重要性的一个例证。设资本服从对数状态分布，即lnK～N(μ,σ2)，企业生产函数是线性的：Y=AK（5）总量生产函数为：EY=A(EK)=Aeσ22eE(lnK)（6）（5）式和（6）式比较可知，总量生产函数与企业生产函数形式不同，企业生产函数是资本的线性函数，而总量生产函数是非线性函数。此外，总量生产函数（6）的技术参数由A变成了Aeσ22。这说明结构变化是技术进步的重要因素，但是，在新古典代表性厂商的理论框架下是无法分离出来的。??? 例3：财富结构对社会福利函数的影响。设家庭财产Y服从分布函数为F(y)=1-yym-σ（给定σ>1）的帕累托分布，个体效用函数为U(y)=y1-σ1-σ，EY=σymσ-1，G=12σ-1,ym=2σ-12σ(EY)(1-G)，则社会福利函数为:W=σ2σ-1ym1-σ1-σ=12EYymσ［EY］1-σ1-σ(1-G)注意：最穷阶层的福利为Umin=ym1-σ1-σ，平均富裕水平的福利为=(EY)1-σ1-σ。因此，当收入分配为帕累托分布时，社会福利函数与中等收入者的福利和最穷收入者的福利函数有不同的表达形式，前者除了决定于中等收入者的福利=(EY)1-σ1-σ外，还依赖于两个结构指标，一个是平均收入与最低收入的比EYym，另一个是公平测度指标(1-G)。显然社会平均收入水平的福利=(EY)1-σ1-σ代表不了全社会福利，因而，研究异质消费者的总量问题时，忽视结构是错误的。??? 以上例子说明结构问题在经济产出和社会福利函数中扮演着非常重要的角色，结构变化是发展中国家转轨时期的显著特点，因此，新古典框架忽略其影响是极端错误的，尤其是对我国这样的处于制度变迁的发展中大国而言，更是如此。??? 三 对偏好理论的反思、批判与重构??? 凯恩斯主义的宏观经济学建立在“边际消费倾向递减”、“资本边际效率偏低”和“流动性偏好”三个心理规律的基础上，与建立在理性经纪人假设基础上的微观经济学是完全分离的。为了使宏观经济学建立微观经济学的基础之上，新古典学派广泛采用代表性消费者假设，从代表性消费者的效用函数和预算约束条件出发得到总量消费函数。但是，新古典宏观经济学这个简单假设回避了经济学最基本的理论问题：序数效用论和基数效用论的区别。新古典经济学教科书一方面坚持序数效用论、否定人际间效用的可比性，另一方面又在研究消费者的最优化决策时广泛采用基数效用论，在经济增长理论当中广泛采用边际效用递减规律、稻田条件（Inada Condition）、效用函数的稳定性和时际可加性。这种广泛存在的序数效用论和基数效用论的混合使用，造成了经济理论的混乱。笔者认为，序数效用论有如下缺陷。??? 1)序数效用论只揭示了人类对商品总量偏好的信息，没有揭示对增量偏好的信息。众所周知，序数效用论认为效用随着商品消费量增加而增加，而不承认边际效用递减规律。但边际效用递减是在人们消费时普遍存在的、能够感知到的规律。一个吃饱饭的人再多吃一点的边际效用是下降的，甚至会出现腹胀、腹痛等不良反应，产生负效用。序数效用论看来，经过单调变换的效用函数是等价的。三个效用函数U=xy、U=(xy)1/2和U=(xy)2是等价的，因为三者的无差异曲线族都是xy＝C。但是，在三个不同函数下，消费者的心理感受完全不同。对消费函数为U=(xy)1/2的消费者来说，多消费一个单位商品的边际效用是下降的；对消费函数为U=xy的消费者来说，多消费一个单位商品的边际效用是不变的；对消费函数为U=(xy)２的消费者而言，多消费一个单位商品边际效用是上升的。显然，边际效用上升和下降对同一个消费者而言是完全不同的感受，但序数效用论的无差异曲线没有反映这一点，是不完善的。??? 2)序数效用论掩盖了人际间可比较的信息，犯了以偏概全的错误。序数效用论者承认效用消费者所消费商品的主观感受，因此，效用既受客观因素（消费的商品商品种类和数量）又受主观因素的影响。但是，在一般效用函数中，往往假设效用是消费品组合的函数，没有把主观因素纳入效用函数。例如，通常的效用函数中，效用函数的形式是Ｕ=U(C)，而事实上效用函数的形式应该是Ｕ=U(A,C),其中A代表主观因素。这就是说本来效用函数是主客观两类因素的二元函数，在人际间不可比的效用论当中，效用函数变成了一元函数Ｕ=U(C)。在不反映人际间可比较信息的序数效用论中，真实的二元效用函数Ｕ=U(A,C)变成了一元效用函数Ｕ=U(C)。这样，序数效用论者的推理过程是：我的效用为Ｕ，是因为消费了商品集合Ｃ，忽视了A的作用。??? 3)序数效用论与四则运算和广泛使用的微积分工具是不相容的。序数效用论是建立在序数论的基础上，序数效用论和基数效用论相矛盾。所谓序数是指能够表示第一、第二、第三等先后顺序的数。显然，１，２，３，…,N,…都是序数。能够与自然数集合建立一一对应关系的集合，叫做可数集合。既然效用用序数表示，不同效用之间实际上就是第一、第二、第三等来表示的，那么第一加第二等于第几？第二减第一等于第几？第一除以第二等于第几？这在序数效用论中是没有回答的，也就是说，序数效用不能进行四则运算。微积分也不能用于序数效用论。根据集合论，常见的可数集合包括整数集合、有理数集合。实数集合不是可数集合，区间(0,1)和任何实数区间(a,b)都不是可数集合。建立在序数论基础上的效用函数都不可能是连续函数，其定义域是可数集合，因此，微积分方法不能应用于序数效用论。但是，很多坚持序数效用论的经济学家都自觉不自觉地使用了微积分，这与序数效用论矛盾。既然应用了微积分，那么一定坚持了基数效用论。??? 4)序数效用论与个人主义和自由主义不相容。诺贝尔奖得主阿马提亚-森（Amartya Sen）和澳大利亚华裔经济学家黄有光（Ng，YewKwang，1979）都指出了这一点。以上序数效用论四点缺陷表明，无论是从序数效用论本身的缺陷，还是从保持现有的经济分析方法的合理性和捍卫已有的经济理论成果的角度，放弃序数效用论都是合理的。如果不承认基数效用论，则所有的新古典和经济增长理论都是错误的，几代人卧薪尝胆的奋斗成果将被全盘否定。这样的话，显然是低估了人类的智慧。然而，即使接受基数效用论，在涉及像社会福利函数这样的问题上，必然遇到效用在人际间是否可比和可加的问题。??? 其实，现有的新古典增长理论已经在广泛地采用基数效用。例如，经济增长理论广泛采用边际效用递减的相对风险厌恶（CRRA）效用函数。不仅如此，宏观经济学和经济增长理论中大都用到效用函数的时际可加性假设。这种可加性事实上间接采用了人际效用可比较的假设。因为在笔者看来，同一个人在不同时点的行为可能是完全不同的，因此，同一个人的效用在不同时点相加和不同的人在同一时点相加本质上一回事，都是采用了人际效用可比较的假设。总之，经济学必须从基数效用论和序数效用论的争论中摆脱出来，结束长久以来序数效用和基数效用论的纷争，建立具有人际间可比和可加的统一的新基数效用论。新基数效用论既要继承和保留序数效用论关于个体效用排序的合理观点，又要解决效用如何进行人际比较的矛盾和问题。??? 根据萨缪尔森的定义，效用是一个抽象的概念，经济学中被用来表示从消费品中所得到的主观上的享受、用处或满足（萨缪尔森，诺德豪斯，2008）。因此，效用是主观因素指标A和消费商品数C的二元函数。但是，在传统的效用论当中，效用函数被定义为对消费品集合的排序。不同的消费品集合要么是严格的偏好关系，要么是无差异关系。笔者认为，新的效用论应该是由微观、中观、宏观公理构成的体系。在这个体系下，在微观层面可建立商品效用函数，在中观层面可建立货币效用函数，在宏观层面可建立社会福利函数。??? 设任何消费者在特定时刻面临不同消费品构成的消费品集合X={x=(x1,x2,…,xn)∈Rn}和价格向量(p1,p2,…,pn)。可以用一个U:X→R的效用函数U=U(X)=U(x1,x2,…,xn)来表示消费者偏好。设消费者决定用数量为M的货币购买消费品组合，决定各种消费品的数量以使自己的效用最大化，即消费者的最优问题是：目标函数maxx∈XU(x1,x2,…,xn)，支出M面临的约束∑ni=1xipi=M，求解该最优化问题可得间接效用函数U=U(x1,x2,…,xn)=f(M;p1,p2,…,pn)。设有任意两人的间接效用函数分别为U1=f1(M;p1,p2,…,pn)，U2=f2(M;p1,p2,…,pn)，由于间接效用函数关于支出的单调性，定义变换，则在该变换下，重新定义第一个人的间接效用函数经过变换后等于第二个人的效用函数：φ(U1)＝f2(M;p1,p2,…,pn)。由此得到下面的命题??? 命题1：对给定效用函数、货币量和消费品组合，在最优选择下消费者间接效用函数是支出的一元函数U=f(M;p1,p2,…,pn)，称作间接效用函数。由于dUdM=λ>0，即U=f(M;p1,p2,…,pn)是M的增函数。??? 命题2：如果不考虑人际效用比较，则不同消费者可以采用相同的间接需求函数。??? 命题1和2指出，不同人可以有不同的商品效用函数，但其货币效用函数是一元单调递增的，不同人可以采用相同的货币效用函数完成对货币量的排序。从客观标准来讲，可以假设货币对人人都是一样的。它是衡量其他物品价值的尺度，是人人必须接受强制性流通手段。但是，由于不同人之间存在价值观的差异（这种差异可能是由信仰、年龄、性别、生活经历不同引起的），同样的货币量对不同的人来说，感受可能是不同的，同样的货币对不同的人来说带来的感受不同不是货币本身造成的，而是人的主观价值判断和个人特征差异造成的（Deaton and Meilibauer，2005）。所以，相同的货币效用函数不能用来进行人际比较。要进行人际比较，必须把主观因素以独立变量的身份进入效用函数。??? 笔者在这里引入变量A代表主观变量（与货币这个客观变量对应），建立一个适合不同人的人际可比较的效用函数。对于主观特征因素A和消费品组合C，基于偏好关系优于（>）和无差异（＝）将偏好公理改写为：??? 公理一，反身性：(A,C)＝(A,C)。??? 公理二，完备性：对任意两个选择(A1,C1),(A2,C2)，关系(A1,C1)>(A2,C2)(A1,C1)=(A2,C2)，(A1,C1)??? 公理三，传递性：若(A1,C1)>(A2,C2)，(A2,C2)>(A3,C3)，则(A1,C1)>(A3,C3)。??? 根据萨缪尔森的定义，效用是一个抽象的概念，经济学中被用来表示从消费品中所得到的主观上的享受、用处或满足。满足公理一至三的效用函数可以用函数U(A,C)表示，它满足人际可加性，定义为社会福利函数为全体社会成员的效用之和:SWF(A,C)=∑U(Ai,Ci)。??? 当对两个人的选择进行比较时，序数效用论的回答是人际不可比，社会福利函数不存在。在引进了人际是可比较的假设后，定义了社会福利函数和新的公共选择规则，不可能性定理不复存在。因此，只要坚持基数效用论，就可以通过对效用赋值的办法定义随机效用函数Ｕ＝U(A,C)，使得人际效用可比、可加，然后定义社会福利函数，以此为基础制定公共选择规则。??? 四 重构宏观经济学微观基础的思路??? 任何经济系统都是生产者、消费者、政府组成的。生产者之间是有差别的，消费者之间也是有差别的，政府是分层级的。经济增长和任何其他宏观经济现象是都是消费者、生产者和政府互动的结果。消费者、生产者有自身追求的目标，政府作为社会管理者的代表也有自己追求的目标。传统经济增长理论所表述的生产者和消费者的均衡会不断地被政府的政策调整和体制变迁所打破，新的均衡又在调整后的新政策环境之下重新建立。经济就是在经济政策和经济结构的不断调整过程中发展的。??? 因此，未来建立宏观经济学微观基础的基本思路是：1）放弃新古典经济增长理论关于代表性厂商和代表性消费者的假说，引入更加现实的异质性生产者和消费者假说；2）打破新古典经济学只重视生产者和消费者和市场均衡的传统，把政府作为整个经济系统的利益主体和主要组成部分；3）摒弃新古典经济理论研究把经济增长、收入分配和经济结构看成不同的独立的学科，单独进行研究的做法，把经济增长和经济结构纳入一个统一的理论框架中进行研究；4）放弃视经济结构、宏观政策（包括财政政策和货币政策）为外生给定的观点，把经济结构和宏观政策视为经济系统的内生变量；5）与同质性代理人理论中把经济增长看成是仅仅依赖于资本、劳动等生产要素的确定性过程不同，在异质代理人假设的基础上，用不确定性下的概率分布表示经济结构，把经济增长、经济结构及其相关变量看做随机过程。根据以上假设系统研究和分析生产者、消费者和政府行为之间的互动关系，以及经济增长和结构变动趋势。粗放增长、结构性扭曲与政府行为模式