计量经济学在房地产研究中的应用
一、单项选择（每题3分，共21分）
1、计量经济研究中的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是（ ）
A 总量数据 B 横截面数据 C 平均数据 D 相对数据
ˆ) =β
2、在总体回归直线E (y
+β1x
中，β表示（ ）
11
A 当x 增加一个单位时，y 增加β个单位 B 当x 增加一个单位时，y 平均增加β个单位
1
C 当y 增加一个单位时，x 增加β个单位
1
D 当y 增加一个单位时，x 平均增加β个单位
1
3、决定系数R 是指（ ）
2
A 残差平方和占总离差平方和的比重 B 总离差平方和占回归平方和的比重 C 回归平方和占总离差平方和的比重 D 回归平方和占残差平方和的比重
4、当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是（ ） A 加权最小二乘法 B 工具变量法 C 广义差分法 D 使用非样本先验信息
5、下列哪种形式的序列相关可用DW 统计量来检验（v 为具
i
有零均值、同方差，且不存在序列相关的随机变量）（ ） A
u t =ρu t -1+v t
B
u t =ρu t -1+ρu t -2+ +v t
2
C u
t
=ρv t
2
D
u t =ρv t +ρv t -1+
y
6. 利用回归方程进行预测时，对于给定自变量的取值x ，的
平均值的置信区间和个别值的预测区间相比（ ）。 A. 二者的区间宽度是一样的 B. 置信区间比预测区间宽 C. 预测区间比置信区间宽
D. 置信区间有时比预测区间宽，有时比预测预区间窄 7. 在二元线性回归模型y =β
+β1x 1+β2x 2+ε
中，若偏回归系数
β2的检验不显著，则意味着（ ）。
A. x 2对y 的影响肯定不显著 B. x 对y 的影
2
响肯定显著
C. x 和x 之间可能存在多重共线性 D. x 和x 之
2
2
2
2
间不相关
二、简答（共30分）
什么是特征价格模型（Hedonic Price Model）？应用特征价格模型研究房价的决定时需注意的主要事项是什么？请以当前中国的一个房地产问题为例，简述运用特征价格模型进行计量分析的研究方案和具体步骤。
三、计算分析题(第1题30分，第2题19分)
一. （30
分）国家统计局定期公布各类价格指数。为了预测
居民消费价格指数，收集到2002年～2006年间的几种主要价格指数，包括商品零售价格指数、工业品出厂价格指数，原材料、燃料、动力购进价格指数，固定资产投资价格指数等，这些指数都是以上年为100而计算百分比数字。以居民消费价格指数为因变量（y ），自变量分别为商品零售价格指数（x ），工业品出厂价格指数（x ），
1
2
原材料、燃料、动力购进价格指数（x ），固定资产投资
3
价格指数（x ）。经回归得到下面的有关结果（α
4
=0. 05
）：
回归统计
方差分析
参数估计和检验
对所建立的回归模型进行分析和讨论。
2. （19分）根据某班级50位同学的身高（H ）和体重（W ）数据，得到A 和B 两个模型：
ˆ
模型A ：W
=-232. 1+5. 566H
t值： -5.21 8.62
ˆ
模型B ：W
=-122. 9+23. 82D +3. 74H
t值： -2.59 4.01 5.16
其中D=1,表示男生；D=0,表示女生 （1） 你选择哪个模型？简要说明理由。 （2） 解释你所选择模型的系数含义。
计量经济学在房地产研究中的应用
一、单项选择（每题3分，共21分）
1、计量经济研究中的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是（ ）
A 总量数据 B 横截面数据 C 平均数据 D 相对数据
ˆ) =β
2、在总体回归直线E (y
+β1x
中，β表示（ ）
11
A 当x 增加一个单位时，y 增加β个单位 B 当x 增加一个单位时，y 平均增加β个单位
1
C 当y 增加一个单位时，x 增加β个单位
1
D 当y 增加一个单位时，x 平均增加β个单位
1
3、决定系数R 是指（ ）
2
A 残差平方和占总离差平方和的比重 B 总离差平方和占回归平方和的比重 C 回归平方和占总离差平方和的比重 D 回归平方和占残差平方和的比重
4、当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是（ ） A 加权最小二乘法 B 工具变量法 C 广义差分法 D 使用非样本先验信息
5、下列哪种形式的序列相关可用DW 统计量来检验（v 为具
i
有零均值、同方差，且不存在序列相关的随机变量）（ ） A
u t =ρu t -1+v t
B
u t =ρu t -1+ρu t -2+ +v t
2
C u
t
=ρv t
2
D
u t =ρv t +ρv t -1+
y
6. 利用回归方程进行预测时，对于给定自变量的取值x ，的
平均值的置信区间和个别值的预测区间相比（ ）。 A. 二者的区间宽度是一样的 B. 置信区间比预测区间宽 C. 预测区间比置信区间宽
D. 置信区间有时比预测区间宽，有时比预测预区间窄 7. 在二元线性回归模型y =β
+β1x 1+β2x 2+ε
中，若偏回归系数
β2的检验不显著，则意味着（ ）。
A. x 2对y 的影响肯定不显著 B. x 对y 的影
2
响肯定显著
C. x 和x 之间可能存在多重共线性 D. x 和x 之
2
2
2
2
间不相关
二、简答（共30分）
什么是特征价格模型（Hedonic Price Model）？应用特征价格模型研究房价的决定时需注意的主要事项是什么？请以当前中国的一个房地产问题为例，简述运用特征价格模型进行计量分析的研究方案和具体步骤。
三、计算分析题(第1题30分，第2题19分)
一. （30
分）国家统计局定期公布各类价格指数。为了预测
居民消费价格指数，收集到2002年～2006年间的几种主要价格指数，包括商品零售价格指数、工业品出厂价格指数，原材料、燃料、动力购进价格指数，固定资产投资价格指数等，这些指数都是以上年为100而计算百分比数字。以居民消费价格指数为因变量（y ），自变量分别为商品零售价格指数（x ），工业品出厂价格指数（x ），
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2
原材料、燃料、动力购进价格指数（x ），固定资产投资
3
价格指数（x ）。经回归得到下面的有关结果（α
4
=0. 05
）：
回归统计
方差分析
参数估计和检验
对所建立的回归模型进行分析和讨论。
2. （19分）根据某班级50位同学的身高（H ）和体重（W ）数据，得到A 和B 两个模型：
ˆ
模型A ：W
=-232. 1+5. 566H
t值： -5.21 8.62
ˆ
模型B ：W
=-122. 9+23. 82D +3. 74H
t值： -2.59 4.01 5.16
其中D=1,表示男生；D=0,表示女生 （1） 你选择哪个模型？简要说明理由。 （2） 解释你所选择模型的系数含义。